PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с ^NDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^NDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,045.73%
3,290.13%
RTSI
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.08

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.11

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

RTSI:

1.01

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.03

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.12

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

RTSI:

20.71%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.73%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

RTSI:

-53.95%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.08% против 15.75% соответственно.

RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-4.52%

1 год

11.49%

5 лет

17.25%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.17
^NDX: 0.19
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: -0.03
^NDX: 0.44
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.00
^NDX: 1.06
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.07
^NDX: 0.21
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.24
^NDX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.19
RTSI
^NDX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^NDX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-12.37%
RTSI
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^NDX

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 11.29%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
16.82%
RTSI
^NDX