PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с ^NDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^NDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.26

^NDX:

0.61

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.12

^NDX:

1.09

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

^NDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.10

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.35

^NDX:

2.41

Индекс Язвы

RTSI:

20.77%

^NDX:

7.04%

Дневная вол-ть

RTSI:

32.09%

^NDX:

25.56%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

RTSI:

-55.47%

^NDX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 0.47% против 16.92% соответственно.

RTSI

С начала года

24.02%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

28.38%

1 год

-8.29%

5 лет

0.01%

10 лет

0.47%

^NDX

С начала года

1.98%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

5.07%

1 год

15.46%

5 лет

18.59%

10 лет

16.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^NDX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^NDX

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...